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광고 Solvency II에서 감독자는 유럽 연합에서 운영되는 보험 회사에 SCR(Solvency Capital Requirement)에 대한 새로운 수치를 제출하도록 요구하는 데 그치지 않습니다. 대신 규제 기관은 보고 데이터에 대한 심문을 허용하는 탐색 질문을 할 가능성이 높습니다. 예를 들어 감독자는 SCR이 편향되지 않은 위험 추정치에 기반했는지 알고 싶어할 것입니다. 또 다른 주요 관심사는 데이터의 신뢰성입니다. 또한 보험 회사 내 어느 부서가 사용된 보험 수학 모델을 감독하거나 통제하는지 알고 싶어할 것입니다. 위험 관리 프로세스는 얼마나 독립적이고 객관적입니까? 규제 보고서를 생성하는 데 사용된 프로세스, 모델 및 주장을 뒷받침하는 문서는 무엇입니까? SCR 계산은 대형 보험사가 내부 위험 모델을 채택하도록 강요할 것입니다. 표준화된 접근 방식은 본질적으로 보수적이며 이를 사용하는 회사에 경쟁 우위를 제공합니다. 또한 내부 위험 모델을 먼저 채택하는 보험 회사는 위험에 민감한 가격 책정과 최적의 가격-거래량 균형을 활용하는 더 나은 역량에서 가장 많은 이점을 얻을 것입니다. 타임라인의 과소평가 그러나 보험 회사는 많은 은행이 솔벤시와 동등한 규정인 바젤 II와 바젤 III를 준수하는 과정에서 고통스럽게 얻은 교훈을 연구하는 것이 좋습니다. 첫 번째는 준수하는 데 필요한 시간을 과소평가한 것입니다 財務モデリング.

Basel II, Basel III 및 Solvency II와 같은 지역 프레임워크의 문제점은 종종 수년에 걸쳐 진행되는 단계적 구현 일정입니다. 예를 들어, Basel III는 은행이 늦어도 2019년까지 준수하도록 요구합니다. Basel II도 비슷하게 긴 일정을 가졌습니다. 이처럼 긴 일정의 목적은 영향을 받는 기관에 새로운 규칙에 맞춰 필요한 인프라, 프로세스 및 통제를 구축할 수 있는 충분한 시간을 제공하는 것이지만, 많은 은행은 곁길로 빠져 준수 문제를 마지막 순간까지 미룹니다. 그렇게 하면 규제 기관의 비난을 받을 위험이 있을 뿐만 아니라 구현에 더 많은 비용을 지출하고 심각한 실수를 할 위험이 더 높아집니다. 숙련된 인력의 부족 두 번째 고려 사항은 숙련된 인력의 가용성입니다. Basel 및 Solvency II와 같은 프레임워크가 구축되는 일반 원칙은 이해하기 어렵지 않습니다. 그러나 자세한 요구 사항과 각 보험 회사의 고유한 역학에 대한 매핑은 훈련되고 경험이 풍부한 전문가만이 해독할 수 있는 것입니다. Solvency II와 같은 규정 준수에 대한 높은 위험이 수반되기 때문에, 테스트되지 않은 사람에게 이처럼 복잡한 구현을 맡기는 위험을 감수하려는 보험 회사는 거의 없을 것입니다. 사실, Solvency II 준수를 담당하게 될 프로젝트 팀은 보험 수학 모델링, 위험 관리, 프로젝트 관리 및 데이터 웨어하우스 관리와 같은 가장 중요한 역량을 갖춘 여러 전문 기술 세트를 활용할 것입니다. Basel II 구현에 참여한 여러 은행원도 구현을 처음부터 다시 해야 한다면 일부 기술은 사내에서 사용할 수 있고 다른 기술은 컨설턴트를 통해 외부에서 조달해야 하는 개인을 찾을 것이라고 암시했습니다. 적절한 기술을 확보하는 것만으로도 충분히 어려울 것입니다. 그러나 사실상 모든 보험 회사가 동시에 Solvency II 준수를 향해 경쟁할 것이라는 사실로 인해 문제가 더욱 복잡해집니다. 이처럼 작은 전문 기술 분야에 대한 수요가 높은 결과 만성적인 부족, 비싼 고용/컨설팅 비용, 궁극적으로 구현 지연이 발생합니다. 비용 내역 Basel II의 세 번째 귀중한 교훈은 다양한 구현 비용의 내역을 분석하는 데서 나옵니다. 평균적으로 은행은 Basel II 예산의 10~20%를 프런트 및 백오피스 프로세스 변경에 사용했습니다. 또 다른 10~15%는 위험 거버넌스 기능을 재편하는 데 사용되었습니다. 구현 자금의 대부분(60~85%)은 데이터 통합, 데이터 모델 및 데이터 웨어하우스에 투자되었습니다.

구현 예산에서 데이터 관련 문제의 우세를 포함한 이러한 비